Forex Thor 11

Uma das primeiras etapas na preparação de uma revisão de Forex EA para MellyForex é executar alguns testes de estratégia na EA, que podem ser analisados ​​para fornecer o conteúdo para a revisão. A esperança é, então, que a EA executará da mesma maneira que se avança como sugerem os backtests. No caso do Forex Thor. No entanto, que tem sentado orgulhosamente no topo da tabela de classificação MellyForex por várias semanas, tenho que ser honesto desde o início e dizer que não acho que esses backtests sejam de grande utilidade. Para explicar o meu raciocínio por trás disso, eu sinto primeiro que eu preciso discutir algo que não está especificamente relacionado ao Forex Thor e que alguns leitores já estarão plenamente conscientes. Só posso me desculpar antecipadamente, portanto, se sentir que o que estou prestes a dizer abrange algum terreno antigo. O problema ocorre devido à duração comercial excepcionalmente curta de todos os negócios Forex Thors. Uma rápida olhada na página de estatísticas mostra que a duração média do comércio de negociações Forex Thors em seu teste para a frente é inferior a 1 minuto, com o comércio mais duradouro está em tudo em menos tempo do que é necessário para ferver um ovo. Então, a diferença? Faça exatamente bem, a maior limitação é que os dados de histórico utilizados no teste de estratégia MetaTrader consistem apenas em preços abertos, altos, baixos e fechados no prazo de 1 minuto. O MetaTrader não armazena dados em uma base por tick, e isso significa que não temos como saber a seqüência correta de movimentos de preços no tempo entre uma abertura de barra de 1 minuto e o fechamento do bar. Claro, sabemos o que os preços altos e baixos estavam entre o aberto e o fechado, mas o mercado fez seu preço alto de 1 minuto antes de fazer seu preço baixo Ou vice-versa, o MetaTrader tenta superar esse problema fundamental usando um método chamado Interpolação Fractal para adivinhar a seqüência de tiques dentro de cada barra de preços de 1 minuto. Mas como sabemos se o MetaTrader adivinhou a seqüência de tiques corretamente. O simples fato é que não sabemos, e isso importa muito quando estamos tentando avaliar uma EA, como Forex Thor, cuja duração típica do comércio é inferior a um minuto, Porque não temos como saber se algum dos comércios no testador teria sido realmente um ambiente real. Por sua vez, isso significa que os resultados do backtest não valem o papel em que foram impressos. Para tornar as coisas ainda mais complicadas, sempre que você reiniciar o terminal do cliente MT4, o testador de estratégia adivinhará uma seqüência de tiques totalmente diferente, porque o algoritmo de interpolação Fractal emprega um processo aleatório. Isso significa que você poderia executar dois testes de estratégia no mesmo EA com o mesmo corretor usando os mesmos dados do histórico e o mesmo preço espalhado, e obter dois conjuntos de resultados totalmente diferentes. Confuso, ou o que eu suponho que devo dizer que, para mais de 90 EAs, essa limitação MT4 não importará no mínimo. Os consultores especializados com durações de comércio mais longas e com SLs e TP de 10 pips ou mais são, em geral, não afetados pela falta de dados de tiques de 1 minuto. Agora, antes de receber 101 e-mails de leitores, também devo apontar que estou bem ciente do excelente trabalho que Birt fez na preparação de seus scripts de dados e módulos que visam melhorar a precisão dos resultados do backtest. Birt colocou muito trabalho e esforço para fornecer algo que de outra forma não estaria disponível para comerciantes de varejo, e eu acho honestamente que o cara merece uma medalha pela dedicação à causa. A limitação de qualquer 99 dados de qualidade de modelagem, no entanto, é que os dados do carrapato devem realmente vir do mesmo corretor que a EA vai correr ao vivo. Não há qualquer garantia de que os dados do tiquetaque da Dukascopy sejam os mesmos que os de qualquer outro corretor e, para todo o trabalho bom de Birts, ainda não podemos dizer com certeza exatamente quão preciso e indicativo um modelo de controle de qualidade da Dukascopy 99 backtest Realmente é quando se trata de avaliar EAs como Forex Thor que comercializam dentro de uma barra de preços de 1 minuto. A maioria das pessoas testemunhou de primeira mão a medida em que algumas EAs são dependentes do corretor e, para tal EA, não importaria se um teste de estratégia usasse dados de ticks ou não, porque os resultados dos testadores nunca poderiam ser invocados. Infelizmente, até que a maioria dos corretores comece a divulgar seus próprios dados do histórico de carrapatos (e devo acrescentar que não há absolutamente nenhum incentivo para eles), temo que o jogador de varejo médio tenha que continuar jogando este jogo em uma superfície irregular . Agora que meu discurso acabou, devo deixar claro que as limitações acima mencionadas não são culpa da equipe do Forex Thor de forma alguma, nem são culpa de nenhum outro desenvolvedor de EA para esse assunto - isto é, pura e simplesmente , Um problema MT4 que serve para tornar a vida difícil para os usuários e desenvolvedores de EA. Apesar das reservas que eu tentei explicar acima, ainda vou realizar uma análise dos testes da estratégia 99 Dukascopy dos desenvolvedores do Forex Thor para 2007 (dados de marca Não está disponível antes disso) para os propósitos desta revisão, embora existam algumas advertências que eu tentei destacar enquanto procede. Antes de olhar para esses backtests, eu suponho que primeiro devo dizer um pouco sobre Forex Thor e explicar o pouco que posso sobre como ele funciona. A EA é executada sem qualquer filtragem de tempo, 245 no período de gráficos de 30 minutos do par EURUSD e é composta por três estratégias independentes que chama de núcleos. Os usuários podem usar apenas um núcleo, ou eles podem usar uma combinação de núcleos, mas cada núcleo precisa ser executado em uma janela de gráfico separada. Apesar do fato de que a EA é executada em gráficos de 30 minutos, isso não significa que ele use sinais comerciais de 30 minutos. Como parte de seus funcionamentos internos, a EA copia as taxas do período de 1 minuto para a DLL, onde é onde ele conduz todos os seus hocus pocus e magell-casting atrás de um misterioso véu de sigilo. O fato de que a EA faz seu trabalho dentro de sua DLL significa que eu só posso arriscar um palpite quanto ao modus operandi exato de Thors. E eu não posso ter certeza de o que realmente está fazendo. Dito isto, existem várias EAs que funcionam de forma semelhante ao Forex Thor. Sua estratégia geralmente envolve a espera até que o preço atinja a parte superior ou inferior do seu alcance e, em seguida, detecte os primeiros sinais de uma inversão de preços que a EA tenta travar. Muitas vezes, os sinais de inversão se manifestam sob a forma de uma batalha de dois sentidos entre os touros e os ursos, que pode ser detectada por um aumento na freqüência em que os preços de entrada caem. Tendo tomado o seu sinal e entrou em um comércio, o Forex Thor, em seguida, corre uma perda de parada muito apertada e a grande maioria de seus negócios resultam em um mero lucro ou perda de 2 ou 3 pips. Ocasionalmente, no entanto, o Forex Thor consegue travar no início do movimento de preço decente e acabará empacotando-se com um lucro de talvez 20 ou mesmo 30 pips. O fato de o Forex Thor executar um SL muito apertado também significa que ele pode dar ao luxo de ter tamanhos de lote maiores do que o padrão e ainda arriscar apenas uma pequena porcentagem da conta. Alguns usuários podem inicialmente ser um pouco perturbados pelos tamanhos comerciais maiores do que eles costumam, mas eles não precisam estar alarmados. Os tamanhos de lote maiores significam, no entanto, que, quando a EA se encaixa em um dos seus 20 ou 30 pippers, o resultado será um aumento muito saudável do saldo da conta, como pode ser visto no meu próprio teste para a frente da EA em A esquerda. Vale a pena dizer que o método de filtragem de comércio Forex Thors significa que muitas vezes pode ir uma semana ou duas sem negociar antes de surgir repentinamente e fazer várias negociações em poucos minutos antes de cair de novo no modo sono para outro semana. Tendo em mente que a grande maioria dos negócios de Forex Thors envolve um lucro de apenas alguns pips, a seleção do corretor será muito importante caso contrário, o desempenho desses negócios de pão e manteiga sofrerá. O melhor desempenho será invariavelmente obtido usando um corretor de ECN verdadeiro que cobra uma comissão em cada comércio, ao invés de um que cobra sua comissão dentro do spread. Ao selecionar um corretor, os usuários também precisam garantir que os corretores param o nível é muito apertado. O Forex Thor entra em seus negócios usando ordens de parada e, se você escolher um corretor com um nível de 5 pip stops, a EA nunca conseguirá obter trocas. Você realmente precisa estar usando um corretor cujo nível de paradas é de 0,01 pips. Também é minha suspeita pessoal de que a EA funcionará melhor com corretores de 5 dígitos, em vez de com estilo antigo de 4 dígitos e, finalmente, o desenvolvedor também sugere que Uma boa latência pode melhorar o desempenho da EA em termos de velocidades de execução comercial. Agora que aprendemos um pouco sobre o funcionamento do Forex Thor, provavelmente é hora de analisar os backtes de desenvolvedores. Os testes foram realizados usando a versão mais recente do Forex Thor 2, que é apenas diferente da versão original da EA, na medida em que inclui um novo parâmetro Aggression. Após uma série de solicitações de usuários para uma modificação que fez o comércio EA mais freqüentemente, o desenvolvedor apresentou uma versão atualizada contendo esse novo parâmetro. Defina o valor de agressão como FALSE, e a EA irá negociar de forma idêntica à versão original. Defini-la como VERDADEIRA, levará os negócios extras que alguns usuários pediam, e todos estavam felizes. Fácil, não existe Existem testes de estratégia separados para cada um dos núcleos Forex Thors e podem ser vistos em detalhes, clicando em cada uma das curvas de equilíbrio abaixo. Esteja ciente de que o tamanho do arquivo para o teste de estratégia do Core 1 é bastante grande (quase 14MB), então o relatório pode demorar um pouco para carregar o que pode causar um problema se você estiver em uma conexão lenta. Forex Thor Core 1 Estratégia Teste Forex Thor Core 2 Estratégia Teste Forex Thor Core 3 Strategy Test Uma inspeção próxima das configurações de teste mostra que o parâmetro de agressão foi definido como falso, o que significa que esses testes representam a versão original do Forex Thor. Para analisar esses resultados, meu primeiro passo foi fundir todos os três núcleos em um único conjunto de resultados, e então padronizei os negócios com o mesmo tamanho de lote de 0,1. Isso me permitiu realizar alguns testes de simulação de risco, e eu resumi os bits importantes da análise abaixo. Parece que o Core 1 é responsável por cerca de 59 de todos os negócios Forex Thors, embora todos os 3 núcleos exibam níveis de desempenho muito semelhantes com taxas de ganhos e expectativas comerciais semelhantes. Muitas vezes, uma análise como a acima mostra que o melhor desempenho pode ser obtido desativando certos símbolos ou estratégias, mas não há nada que sugira que seja o caso do Forex Thor. Tendo aborrecido a maioria dos leitores até a morte com o meu discurso anterior sobre as falhas do MetaTrader 4, também pensei que era apropriado analisar os negócios feitos no teste a partir da data em que o teste avançado do MellyForex começou e comparar as tradições dos testadores com as negociações de testes diretos. Isso me daria algum tipo de idéia de quão confiável os resultados dos testes de estratégia provavelmente seriam. O meu teste de Forex Thor original iniciado em 14 de dezembro de 2011 e os testes de estratégia de desenvolvedores terminaram em 9 de março de 2012, então há um período de cerca de 3 meses durante o qual os testes de frente podem ser comparados com os 99 testes de estratégia de qualidade de modelagem. Eu ajustei o depósito de início para 1.000 e padronizei os tamanhos de lote em 0,1 lotes para tornar a comparação mais direta possível. Para quem quer comparar os negócios físicos, isso pode ser feito clicando na imagem de resumo relevante abaixo. Eu não pretendo entrar em detalhes demais sobre as diferenças entre os meus testes de teste para a frente e as trocas de teste de estratégia Dukascopy para o período correspondente, além de dizer que estou seguro de que todos possam detectar que o testador de estratégia está mostrando cerca de mais 16 negócios Do que foram tomadas no meu teste para frente durante o período correspondente, e isso resulta claramente em melhor desempenho geral. Isso simplesmente reforça a minha afirmação anterior de que não existe uma maneira efetiva de prever de forma confiável o desempenho futuro de uma EA de natureza Forex Thors a partir de seus backtests. Apesar das diferenças estatísticas óbvias, no entanto, as duas curvas de equidade vão praticamente na mesma direção e o conceito básico de um sistema que exibe curtas durações de comércio, uma baixa expectativa de comércio e uma taxa de ganhos de cerca de 75 a 80 é evidente tanto na Estratégia e teste para frente. Além disso, é difícil ter certeza de quão representativa é a comparação quando a amostra é inferior a 40 transações tomadas durante um período de tempo relativamente curto. O outro ponto a observar é que os testes de estratégia combinados para todos os 3 núcleos sugerem um total de 4.165 negócios em 1.799 dias de teste - ou seja, mais de 16 transações em média a cada semana. Além disso, a taxa de ganhos a mais longo prazo parece ser cerca de 55. Até agora, depois de cerca de 4 meses no teste para a frente, minha cópia do Forex Thor tem em média apenas 2 negociações por semana e ganhando mais de 75 de suas negociações. Mais uma vez, é bastante difícil tirar uma conclusão firme disso. A sugestão inicial é certamente que o testador provavelmente irá exagerar o número de negócios que são vistos na realidade, mas também é bem possível que a EA tenha conseguido rejeitar com sucesso as piores entradas comerciais nas últimas semanas e apenas selecionar as boas. Isso pode explicar a anomalia. A versão original do Forex Thor foi no teste direto no MellyForex há bastante tempo agora. Ele foi executado em uma conta de demonstração FXCC true-ECN e já acumulou uma quantidade razoável de histórico comercial que atualmente está sendo analisado em detalhes em MellyForex neste link - Forex Thor Performance Analysis and Charts. Como eu disse anteriormente, a única diferença entre Forex Thor 2 e a versão original é o novo parâmetro Aggression. Dada a falta de confiabilidade dos testes de estratégia, o desenvolvedor Forex Thor concordou gentilmente em permitir-me publicar dois conjuntos de resultados para MellyForex. A versão original continuará a publicar com o seu parâmetro de agressão definido como FALSE. A versão à qual eu me refiro como Forex Thor 2 tem seu parâmetro de agressão definido como TRUE. Isso permitirá aos leitores monitorar e comparar o efeito desse novo parâmetro. Caso contrário, as configurações que estou usando são idênticas às configurações originais das versões. Ambas as cópias da EA aparecem na tabela de classificação MellyForex e uma análise detalhada do Forex Thor 2 está disponível no MellyForex. É muito difícil tirar conclusões firmes sobre esta EA devido à falta de confiabilidade dos testes de estratégia, e devo repetir que esta é uma questão fundamental do MetaQuotes e não uma falha no desenvolvedor de EAs. Apesar desses problemas, acredito que o Forex Thor oferece um enorme potencial se usado no ambiente certo, e acho encorajador que meu teste para a frente esteja indo até agora em uma direção amplamente similar aos testes de estratégia, embora existam diferenças claras na Rota sendo seguida. Sabemos tanto da estratégia quanto dos testes para a frente que a expectativa comercial da EAs é baixa e que a escolha do corretor é muito importante. Os usuários devem estar preparados para ver a EA possivelmente realizar trocas diferentes com corretores diferentes. Tenho certeza de que alguns usuários se tornarão frustrados por esse aspecto da EA, mas, ao longo da plenitude do tempo (e quero dizer, um ano ou mais, não apenas algumas semanas), espero ver essas diferenças mesmo para produzir uma Resultado final similar. A outra ressalva é que não há resultados disponíveis para recorrer, o que pode sugerir o quão benéfico é o novo parâmetro de agressão. Isso significa que qualquer usuário que opte por configurar o parâmetro de agressão em TRUE provavelmente fará voar cego. Sabemos que configurar o parâmetro para TRUE resultará na EA levando mais trades, mas eu suspeito que seus sinais extras serão de menor qualidade e os usuários poderão ver a queda da taxa de vitoria e as cobranças aumentam se optarem por usar a agressão. É aí que espero que os leitores MellyForex se beneficiem com a possibilidade de comparar cópias da EA executando ambas as configurações em ambientes idênticos. Para quem está interessado, o desenvolvedor começou recentemente a oferecer um teste gratuito do Forex Thor 2. Existem algumas limitações menores e, em vez de entrar em detalhes sobre o julgamento aqui, os leitores podem descobrir mais sobre a oferta visitando o Forex Thor local na rede Internet . Discussão (1 comentário) Em 05162013 às 01:17, o Forex de moeda estrangeira disse: Forex é tudo sobre análise de risco e probabilidade. Não há nenhum método ou estilo único que gerará lucros o tempo todo. A chave para o sucesso é posicionar-nos de tal forma que as perdas são inofensivas, enquanto os lucros são multiplicados. Esse posicionamento só é possível gerenciando nossas alocações de risco de acordo com uma compreensão de probabilidade e gerenciamento de risco. Adicione um ComentárioForexThor (Alexander Collins) Review Muito ruim. Comprei o 15092012 para sua página (FPA). Comecei a usá-lo com o Hot Forex, a conta Currenex (também VPS). Não fiz nenhuma operação. Envie vários e-mails e me deu soluções genéricas que não funcionaram. Eu disse a eles para ver minha mesa e colocá-los no meu computador e vi que eu estava certo. Então eles disseram que o problema era que o HotForex não funcionava bem. Eu pedi um reembolso e foi-lhe dito para mudar o corretor, use o corretor que eu enviei e eu também pedi o VPS. (ArmadaMarkets e beeksfx), só fez transações ruins, perguntei várias vezes o dinheiro antes e depois do prazo de 60 dias e ninguém respondeu. Por favor, comprei através do seu site, se possível, me ajude, porque a minha opinião é verdadeira fraude. FPA Review Moderation Team Nota: Se você está tendo problemas para obter um reembolso, recomendamos entrar em contato com RegNow. Eles processam os pagamentos. Responder por Alexander Collins enviado 28 de novembro de 2012: Daniel, Burgos, Espanha Você comprou o sistema em 12 de setembro de 2012 com uma garantia de reembolso de 60 dias. 20 de novembro de 2012, você nos contatou e solicitou um reembolso. À medida que o seu período de reembolso terminou em 11 de novembro de 2012, informamos que o período de reembolso do seu pedido terminou e que nenhum reembolso pode ser dado. O COMPRADOR SEGUIR - Comprei este EA no 11072012 depois de passar duas semanas depois de revisar e testar, decidi não continuar com a EA. Em 11202012, enviei seu suporte por email, explicando que não estou interessado e por sua garantia de devolução do dinheiro de 60 dias, solicitando respeitosamente um reembolso. Eles responderam com uma resposta genérica, pedindo-me para reconsiderar. Desde então, enviei-lhes 8 e-mails durante um período de 5 dias, forneci o Código de Pedido, etc. que eles pediram, e NÃO tive uma única resposta ou confirmação de que meu reembolso foi emitido. Isso parece uma farsa. O meu próximo passo é passar pela minha empresa de crédito e publicar minha experiência em todos os outros sites comerciais e fraudulentos. Responder por Alexander Collins enviado 28 de novembro de 2012: Cyrus G. Arizona, EUA Você comprou o sistema Thor 07 de novembro de 2012 e contatou-nos desde 20 de novembro de 2012 em relação a um reembolso. Nós respondemos no mesmo dia útil e pedimos que você nos forneça seu ID de pedido. Mas, instantaneamente, fornecendo-nos o seu pedido, você enviou 9 e-mails bastante hostis. Como esses nove e-mails não incluíram seu ID de pedido, nós pedimos novamente para nos fornecer seu ID de pedido. Em 23 de novembro de 2012 (sexta-feira) você enviou seu pedido, e eu respondi pessoalmente que o reembolso será processado em breve. No dia útil seguinte (25 de novembro de 2012) às 08:00 da manhã (EST), desabilitei a licença, processei o reembolso e enviei um e-mail de confirmação para que o reembolso seja processado. Sua afirmação de que você não recebeu uma resposta e não recebeu um reembolso é simples, não é verdade.