Análise da Série de Tempo e Arbitragem Estatística G63.2707, Outono de 2009 Como analisamos dados financeiros históricos para desenvolver estratégias de negociação rentáveis e de baixo risco Este curso é uma introdução à análise de séries temporais, usado em finanças e estratégias de negociação relevantes tanto para comprar - Participantes do mercado lado a lado e vendidos. O curso será dividido em três partes: Modelos lineares: AR e MA para processos escalares e vetoriais, e simples volatilidade e estimativa de covariância. Avaliação do modelo e análise residual. Cointegração e sua aplicação em modelagem de risco e estratégias de negociação de pares. Modelos não-lineares: ARCH, GARCH e modelos de volatilidade mais gerais. Aplicações: microestrutura de mercado, modelagem de custos de transação e estratégias de negociação ótimas tanto para agência quanto para negociação principal. Instrutores Lin Li, ll1084 em nyu Pré-requisitos O curso destina-se a estudantes de segundo ano no Programa MS de Institutos Courant em Matemática em Finanças. Espera-se que esses estudantes tenham uma base excelente em matemática aplicada ao financiamento (cálculo estocástico e PDEs), um histórico razoável em finanças (teoria de portfólio e gerenciamento de riscos) e no computo, mas não necessariamente um conhecimento intensivo de estatísticas. Estudantes com preparação comparável podem se matricular se houver espaço disponível. Cerca de 5 conjuntos de tarefas domésticas (40 no total), um teste (30) e um projeto final (30). Referências Temos uma conta de classe na Wharton Research Data Services. As informações de login serão dadas na aula. Carol Alexander, Modelos de mercado. James D. Hamilton, Análise de séries temporais, Princeton University Press 1994. Joel Hasbrouck, Microstructure do mercado empírico, Oxford University Press 2006 (mais informações na página Hasbroucks). Stephen J. Taylor, Dinâmica de Preços de Ativos, Volatilidade e Previsão, Princeton University Press 2005. Ruey S. Tsay, Análise da Série de Tempo Financeiro, 2ª Edição, Wiley 2005. Os artigos de pesquisa serão disponibilizados conforme necessário. Segunda-feira à noite, das 7h10 às 9h da manhã em Silver 713, de 14 de setembro a 7 ou 14 de dezembro. (Não há feriado de Columbus Day este ano.) O cronograma e o esboço abaixo estão sujeitos a alterações dependendo de como o curso Desenvolve e sobre as demandas de viagens dos instrutores Estratégias e modelos de negociação Estratégias e modelos de negociação Outras estratégias de negociação Correção CCI Uma estratégia que usa CCI semanal para ditar um viés de negociação e CCI diária para gerar sinais comerciais CVR3 VIX Market Timing Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que usa leituras sobrecarregadas no Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) para gerar sinais de compra e venda para as Estratégias de Negociação SampP 500 Gap Várias estratégias de negociação com base nas lacunas de abertura de preços Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa o Ichimoku Cloud para Defina o viés de negociação, identifique as correções e aponte pontos de viragem de curto prazo Moving Momentum Uma estratégia que usa um processo de três passos para identificar a tendência, aguarde correções dentro desse tr Final e, em seguida, identifique as reversões que sinalizem o fim da correção. Núcleo de faixa estreita NR7 Desenvolvido por Tony Crabel, a estratégia do período de intervalo estreita procura contrações de alcance para prever expansões de alcance. Incluiu o código de varredura antecipada que ajusta essa estratégia ao adicionar os qualificadores Aroon e CCI Porcentagem acima da estratégia SMA A de 50 dias que usa o indicador de largura, porcentagem acima da média móvel de 50 dias, para definir o tom para o mercado amplo e identificar correções Pré - Holiday Effect Como o mercado funcionou antes das principais feriados dos EUA e como isso pode afetar as decisões comerciais. RSI2 Uma visão geral de Larry Connors039 significa estratégia de reversão usando estratégia de negociação de rotação de setor de RSI Faber039 de 2 períodos Com base na pesquisa de Mebane Faber, essa estratégia de rotação de setor adquire os setores de alto desempenho e re-balanços uma vez por mês Ciclo de seis meses MACD desenvolvido por Sy Harding , Esta estratégia combina o ciclo bull-bear de seis meses com sinais MACD para timing Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia usa o Índice Direcional Médio (ADX) e Oscilador Estocástico para identificar os preços pops e breakouts Slope Performance Trend Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove setores SPDRs Swing Charting O que é Swing Trading e como ele pode ser usado para lucros sob certas condições do mercado Quantificação de Tendências e Atribuição de Ativos Este artigo mostra chartists como definir inversões de tendências de longo prazo como um processo alisando o pr Dados de gelo com quatro diferentes osciladores de preços percentuais. Os cartistas também podem usar essa técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação de ativos
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